Ukens anbefaling
Fokus har den siste tiden vært på Spania der rentene på 10-åringen har steget opp mot 6%. Spania skal ut å hente ”lange” penger førstkommende torsdag hvilket vi tror vil prege markedet fremover. VIX stengte mandag på 19,55 og har holdt seg rundt 20-nivået etter påsken. Implisitt volatilitet har også steget i Norge over den samme perioden. Den siste uken har vi sett noe økning i omsetning av OBX-opsjoner og da spesielt putter på nedsiden. Dette har bidratt til at ”skew’en” har økt på nedsiden (dvs. premien har økt for å ”hedge” seg med OTM OBX-opsjoner på nedsiden).
Denne uken er det april bortfall for OBX, STL, YAR, DNB, NHY, ORK, REC og TEL. I løpet av uken er det også siste dag inklusiv for utbytte for GJF, og ORK. ITM caller bør derfor innløses eller selges før aksjen går ex. dato. Vi minner også om at OBX futures posisjoner må rulleres senest onsdag denne uken.
 Ukerapport uke 16
Les mer om ukens strategi her - Covered call
Løsningen er levert av Oslo Market Solution. Kurser er levert av Oslo Børs, VPS, Oslo Market Solution og Interactive Data. Kurser er forsinket med 15 min. eller mer. Estimater/nøkkeltall er levert av Factset. Alle immaterielle rettigheter relatert til utenlandske indekser eies av leverandørene av denne informasjonen (Dow Jones, Nasdaq, CME, Deutsche Börse AG) og er beskyttet av åndsverkloven i det landet leverandøren har sitt hovedsete. Informasjon formidlet i denne tjenesten kan kun benyttes for eget bruk. Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i data. |
|
|
 |
Kalender 2011/2012
Informasjon vedr. risiko
|
